关闭关于完善期权相关技术系统的通知

关于完善期权相关技术系统的通知

  

各相关会员单位:

  

根据期权全真模拟交易运行情况及市场需要,要求各相关会员单位完成以下事项:

  

1、本所近来对各会员股票期权全真模拟交易终端进行相关测试,发现部分功能存在缺陷(具体内容见下表“期权交易终端等问题汇总表”)。请各会员对照列表,于11月底之前完善相关技术系统。

  

2、根据《关于买入额度取整方式等相关期权全真模拟业务调整的通知》(见2014912日本所通知),本所要求各会员尽快完成不同交易(如卖出开仓、备兑开仓、买入开仓、买入平仓、卖出平仓、备兑平仓)差异化收费的相关技术系统开发、测试与上线工作。请尚未升级的部分会员于11月底前完成该项工作。

  

3、本所将调整会员每日日终报备数据内容和时间。请各会员于每个交易日下午4:30之前向本所报备当日衍生品资金账户保证金总额、当日资金划入划出净额、当日分级级别情况、当日可买入额度数据及上一交易日的其他数据。数据报备接口文件见附件。该项调整于1217日起正式生效(1217日下午4:30之前按照新的接口规格说明书报送文件)。

  

4、请各会员于11月份完成对各种交易、行权、违约交收等资金、持仓数据的跟账工作(包括但不限于手续费、利息等各类资金数据的准确性核对)。

  

特此通知。

  

 附件:IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1084版本(草稿)

  

                         上海证券交易所衍生品业务部

  

                             二〇一四年十一月三日

  

 

 

 

  

表:期权交易终端等问题汇总表

 

序号

  

缺失功能

  

1

  

保证金字段无值

  

2

  

权利金字段无值

  

3

  

客户市值权益字段无值

  

4

  

可取资金字段无值

  

5

  

期权实时持仓市值字段无值

  

6

  

行权交割查询(钱、券、手续费、罚金等)不显示

  

7

  

客户资产对账单查询(资金余额、可用资金、已占用保证金、可取资金等)不显示

  

8

  

历史行权指派查询/历史行权被指派查询不显示

  

9

  

严重价外期权开仓委托时没有提醒

  

10

  

自动行权服务功能缺失

  

11

  

FOK市价申报订单功能缺失

  

12

  

委托价格非0.0001的整数倍,禁止下单功能有缺失

  

13

  

行权日未成交未撤单的权利仓,在15:00-15:30不可以行权

  

14

  

资产表中的“持仓盈亏”、“总市值”数据、持仓表中的“成本价”等数据错误